Занимаясь алгоритмической торговлей, трейдеры доверяют программному обеспечению, которое принимает за них финансовые решения. Вот почему так важно использовать правильное программное обеспечение, чтобы обеспечить быстрое и точное исполнение торговых ордеров. Но в быстро меняющемся мире алгоритмических платформ, таких как TradingView, ошибки в коде или отсутствующие функции могут привести к неэффективному управлению портфелем.

Ускоренный курс по торговым алгоритмам

Алгоритм — это заранее определенный метод достижения цели. Каждая компьютерная программа, от копии Pac-Man до сложной электронной таблицы с тысячами функций, по сути представляет собой набор инструкций, основанных на алгоритме.

Алгоритмы автоматической торговли — это компьютерные программы, которые выполняют торговый приказ на основе набора правил. Динамически распознавая выгодные шансы и заключая сделки, программное обеспечение для алгоритмической торговли пытается получать прибыль со скоростью и частотой, недостижимыми для трейдеров-людей. Торговля с помощью компьютерных алгоритмов стала более популярной, поскольку она более точна и ее можно осуществлять быстро.

Ускоренный курс по торговым алгоритмам - онлайн-курс алгоритмического трейдинга

Кто использует торговые алгоритмы?

В индустрии алгоритмической торговли доминируют крупные финансовые учреждения, такие как хедж-фонды, инвестиционные банки и собственные торговые фирмы. Поскольку эти фирмы настолько велики, у них часто есть ресурсы для создания собственного торгового программного обеспечения. Это может включать создание сложных торговых систем с собственными центрами обработки данных и командами преданных своему делу сотрудников.

Индивидуальную алгоритмическую торговлю используют проприетарные трейдеры и кванты с опытом. Менее технически подкованные проприетарные трейдеры могут предпочесть использовать готовое торговое программное обеспечение для своих требований к алгоритмической торговле. Они либо получают программное обеспечение от своих брокеров, либо платят за него стороннему разработчику. Кванты обычно хорошо разбираются как в трейдинге, так и в компьютерном программировании, и они создают собственное программное обеспечение для торговли.

Стоит ли создавать или покупать программное обеспечение для алгоритмической торговли?

Вы можете создать или купить программное обеспечение для алгоритмической торговли. Покупка готового программного обеспечения обеспечивает мгновенный доступ, а создание собственного дает вам полный контроль над тем, как оно работает для вас. Приобретение программного обеспечения для автоматической торговли может оказаться дорогостоящим, и программы такого рода нередко включают в себя уязвимости, которые, если их не остановить, могут привести к неэффективному управлению портфелем. Кроме того, высокая стоимость программы может ограничить потенциальную отдачу от инвестиций вашей фирмы, занимающейся алгоритмической торговлей. Но создание собственного программного обеспечения для алгоритмической торговли требует много времени, работы и опыта, и вы не можете быть уверены, что оно не будет сопряжено с какими-либо рисками.

Стоит ли создавать или покупать программное обеспечение для алгоритмической торговли?Стоит ли создавать или покупать программное обеспечение для алгоритмической торговли?

Информация о рынке и бизнесе легко доступна.

Автоматизированные торговые системы предназначены для реагирования на изменения рыночных обстоятельств и ценовых котировок в режиме реального времени. Некоторые алгоритмы учитывают фундаментальные факты о компании, такие как прибыльность и коэффициенты P/E. Для программного обеспечения для алгоритмической торговли крайне важно иметь доступ в режиме реального времени как к рыночным, так и к данным фирмы. Он должен быть либо предварительно загружен в систему, либо свободно доступен другими способами.

Доступ к различным рынкам

Трейдеры, которые хотят торговать на многих рынках, должны знать, что каждая биржа может предоставлять поток данных в другом формате, например TCP/IP, Multicast или FIX. Крайне важно, чтобы ваше приложение могло читать различные форматы каналов. Сторонние поставщики данных, такие как Bloomberg и Reuters, собирают рыночные данные со многих бирж и последовательно передают их своим клиентам. Алгоритмическая торговая платформа должна иметь легкий доступ к таким объединенным потокам.

Задержка

Это наиболее важный аспект алгоритмической торговли. Задержка — это время, необходимое для обработки данных после их передачи из одной программы в другую. Рассмотрим, что произошло после этого. Ценовое предложение передается от биржи до центра обработки данных (ЦОД) вашего поставщика программного обеспечения за 0,2 секунды. Еще 0,3 секунды требуется, чтобы добраться от ДЦ до вашего торгового интерфейса, где он просматривается еще 0,1 секунды, прежде чем программа оценит котировку и совершит сделку.

В сегодняшнем быстро меняющемся торговом климате первоначальная ценовая котировка менялась бы много раз. При малейшей задержке ваша фирма по алгоритмической торговле может стать успешной или разрушиться. Чтобы предотвратить потерю важных фактов и постоянно быть в курсе последних событий, эта задержка должна быть сведена к абсолютному минимуму.

Задержка торговой системы в настоящее время измеряется микросекундами, и необходимо приложить все усилия, чтобы так и оставалось. Отключение брокера и передача транзакций напрямую на биржу экономят 0,2 секунды. Наличие прямого доступа к бирже позволяет быстрее получать данные, минуя поставщика, что экономит время.

Персонализация и гибкость

Стандартные встроенные торговые алгоритмы, например, основанные на пересечении 50-дневной скользящей средней с 200-дневной скользящей средней, часто включаются в программное обеспечение для алгоритмической торговли. Трейдер может поэкспериментировать с заменой 100-дневной MA на 20-дневную MA, чтобы посмотреть, что произойдет. Если программа не позволяет изменять такие параметры, трейдер может быть ограничен предустановленными функциями программного обеспечения. Независимо от того, куплено или разработано, торговое приложение должно позволять значительную настройку и модификацию.

Возможности для разработки инновационного программного обеспечения

Многие популярные торговые программы созданы с использованием таких языков, как MatLab, Python, C++, Java и Perl.

Стороннее торговое программное обеспечение часто включает в себя язык сценариев, который позволяет пользователям разрабатывать свои собственные методы торговли. Это позволяет трейдеру экспериментировать с любой теорией или техникой, которая ему нравится. Конечно, вам следует искать программное обеспечение, которое позволит вам писать код на языке, который вам наиболее знаком.

Возможности для разработки инновационного программного обеспеченияВозможности для разработки инновационного программного обеспечения

Бэктестирование исторических данных

Одним из методов является моделирование на исторических данных, в котором для анализа торговых стратегий используются исторические данные. Осуществимость стратегии и потенциал прибыли оцениваются с использованием исторических данных, а результаты проверяются (на предмет неудачи или каких-либо необходимых изменений). Это важная часть, но ее необходимо дополнить легким доступом к соответствующим историческим данным для тестирования на исторических данных.

Доступ к интерфейсу рынка

Когда определенные критерии удовлетворены, торговое программное обеспечение, использующее алгоритмы, запускается автоматически. Для передачи торговых приказов программное обеспечение должно иметь возможность напрямую подключаться к сети брокера(ов) или биржи.